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[FXで失敗しない方法]テクニカル分析は複数併用が基本(トレンド+オシレーターが鉄板)

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今回は、チャート分析手法を別の切り口で見ることができるオシレーターについてお話ししていきたいと思います。

オシレーターはどれを使ったほうがいいの?

テクニカル分析のコツがわからないなぁ・・・

こんな悩みを抱えている人に必見な内容です。

トレーダーがチャート分析をするにあたり、一番大事な分析手法としてロウソク足についてまとめました。

今回3つのテクニカル分析についてご説明します。

テクニカル分析の中でも、トレンド系、オシレーター系と大きく2つに分類されています。

オシレーターとは、相場の強弱を測るツール全般を指したインジケーターです。

相場の買われすぎ、売られすぎという売買の強弱をグラフで表したものです。

僕は2つのオシレーターをメインで使ってます。
それ以外にもいくつか使った上で、現在はこの2種類に落ち着きました。

実際のチャート画面ではこんな感じです。

参照:EUR/USDチャート( DMM FX )

分かりやすいメリットは、順張りまたは逆張りのタイミング、売買の強弱のトレンド方向を測るという点だと思います。

テクニカル手法について、基本となる考え方として、多くの人が見ているツールや数値ということが重要です。

マニアックなツールを使用しても、あくまでチャートは大衆心理で動きます。
テクニカル手法は個人によって、相性があると思います。

「どんな数値を反映しているものなのか」

どんなテクニカル分析にもメリット、デメリットがあります。
これを理解した上で使用することを心掛けましょう。

「稼げるトレーダーが使っているから・・」

こういった曖昧な理由で、自分の資金を使ってトレードすることは今すぐやめましょう。

なぜ使っているのか、自分の手法とあっているのか?
この点を常に意識して選びましょう。

テクニカル分析は併用することで、期待値が高まり、相場の騙しを可視化しやすくなります。

相場の状況にあったものを分析に使うことが大切です。

稼げているトレーダーの人がよく言われているような、

結局チャートはシンプルな分析だけで勝てますよ

この言葉は、それまでにあらゆるチャート分析を使った経験のある人の言葉です。
初心者の人がその言葉のままに受け取ってはいけません。

シンプルなチャートに見えても、実際には頭の中で様々な分析をしているはずです。
はじめは色んなものを検証して、削ぎ落としていくことで、結果的にシンプルになっていくんだと思います。

ぜひ、記事を読んでいただき、改めて自身のトレードを振り返っていただければと思います。

早速本題に入りたいと思います。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドとは、「価格の幅ある一定の帯(バンド)内に収まる」という統計学をベースにしているテクニカル指標です。

米国の投資家ジョン・ボリンジャーが考案したテクニカル分析手法です。

チャート上では、移動平均線との標準偏差(±1~3まで)で表されています。
デフォルト数値は20が多いです。相場に応じて数値は変更できます。

相場の波が収束と拡散を繰り返す中で、順張りまたは逆張りの分析、あるいは決済タイミングの際に利用します。

チャートには下図のように可視化されます。

参照:EUR/USDチャート( DMM FX )
■ボリンジャーバンドの計算式
・ 標準偏差の計算式・標準偏差=√(n×n日間の終値の2乗の合計ーn日間の終値の合計の2乗)÷{n×(n-1)}

・±1σ(シグマ)=n日の移動平均±n日の標準偏差
・±2σ=n日の移動平均±n日の標準偏差×2
・±3σ=n日の移動平均±n日の標準偏差×3

それぞれのバンド内で価格が収まる確率は下記のように定義されています。

  • ±1σ ≒ 68.3%
  • ±2σ ≒ 95.4%
  • ±3σ ≒ 99.7%

逆にそれぞれのバンド内を超える確率は、

  • ±1σ ≒ 31.7%
  • ±2σ ≒ 4.6%
  • ±3σ ≒ 0.3%

収束と拡散の中で、代表的な4つの形がありますので、それぞれ解説していきたいと思います。

スクイーズ

レンジ相場でよく見られる形状です。バンド内が狭まり、収束している状態です。

売りと買いが拮抗している時に発生する形です。

エクスパンション

バンドの幅が拡大している状態、つまりトレンドが発生したタイミングで見られる形状です。

レンジ帯からのブレイク時に見られます。
(スクイーズ→エクスパンション)

一番値幅が大きく変動するタイミングなので、トレンドの初動を捉えられると、大きな利益を作ることが可能です。

バンドウォーク

チャートのロウソク足が±2σのバンドに沿って、推移している状態のことを指します。

つまり、一方向にトレンドが継続している状態です。

±1〜2σの間で推移している状態のような強いトレンドが出ていることが多いです。

ポージ

バンドの幅が最も拡大している状態を指します。

トレンドの天井あるいは底値で、拡大し切った状態=トレンドの終了のタイミングでよく見られます。

この4つの形を基本的には繰り返しながら、相場を形成していきます。

タイミングを見計らい、順張りまたは逆張りでエントリーするのか、形状の特徴と照らし合わせながら、利用することが可能です。

チャートには常に表示させておき、通貨ペア、商品のボラティティにあった数値、バンド内をどのように推移していくのか、検証が大切になってきます。

MACD

 参照:EUR/USD(15分足)

MACD(マックディ)は、「Moving Average Convergence Divergence」の略称で、移動平均線をベースにしている分析手法です。

その中でも、直近の数値を重視する指数平滑移動平均線(EMA)が用いられます。

特徴として、

  • メリット
    1. トレンドの発生のタイミング
    2. 相場の転換を分析
  • デメリット
    1. レンジ相場に弱く、だましにあいやすい

多くのチャートソフトで、2本のラインで構成されており、それぞれ「短期(xx)-長期(xx)」というと計算式で、2本の移動平均線がどれだけ離れているのか、近づいているのかの価格差を表しています。

チャート上では以下の2つの要素で構成されます。

一般的に数値は、MACD(12,26,9)が標準設定にされていることが多いです。

それぞれのチャートソフトで設定は変更できます。

分析のポイントは、大きく2つあります。

  • MACDの特徴
    1. 2本のラインのクロス
      →ゴールデンクロス、デッドクロスの売買シグナル
    2. 傾き
      →シグナルラインの方向感で判断

それぞれ説明していきます。

2本のラインのクロス

トレンド相場で頼りになるMACDですが、2本のラインがインジケーター上で、上下でクロスするポイントが相場の転換点になることが多いことも知られています。

実際のチャートのポイントで表すと、

 参照:EUR/USD(15分足)
・ゴールデンクロス 
→ MACDがシグナルを下から上にクロス
・デッドクロス 
→ MACDがシグナルを上から下にクロス

上図のように、示したポイントと相場の流れが転換していることがわかります。

マルはゴールデンクロスなので、実際のチャートでは相場が上向き(買い)の方向に推移しています。

マルはデッドクロスなので、実際のチャートでは相場が下向き(売り)に転じています。

2本のラインがクロスしている部分があっても、DIFF(棒グラフ)の差が小さい場合はシグナルが発生しても、転換も小さいことも同時にわかると思います。

こういったシグナルのポイントを相場のボラティリティを考慮した上で、分析に応用することがポイントになってきます。

傾き

「2本のラインのクロスを待って・・・・、タイミングを逃した」

というケースも割と多く、また必ずしも2本のラインがクロスしたタイミングでと転換が重なるわけではありません。

そういった場合に、おおよその相場の波の転換をシグナルラインの方向感で判断します。
ラインの傾きに重きをおいて、MACDを見てみましょう。

シグナルライン(青)の波の方向感を判断し、上向きになったら買い、下向きに変われば売りという判断の材料にします。

ラインのクロスよりも、これだけの判断での期待値は低いですが、他のテクニカルと併用すれば、こちらの見方の方がチャンスを逃しにくいです。

CCI

CCIとは、「Commodity Channel Index」の略称で、商品チャネル指数と呼ばれるインジケーターです。

商品先物市場の相場分析に用いられることが多いですが、FXトレードでも信頼性が高い分析の一つです。

特徴は、「一定期間の平均価格の移動平均から、どれくらい乖離しているのか」をグラフに表してくれます。

メリットとしては、トレンドに左右されず、いずれの相場でも売買の強弱を分析することができます。

より価格の動き(ボラティリティ)に敏感に変動します。

デメリットは、相場の波に敏感なので、だまし」にあうことも多々あります。

以下の2つのポイントで僕は使用しています。

  • CCIの特徴
    1. 売買トレンドの天底の見極め
    2. ダイバージェンスの分析

どういった数値をもとにしているかというと、以下の計算式で構成されています。

■ CCI=(TP-MA) / 0.015 × MDTP=(高値+安値+終値) / 3
・MA=x日間のTPの移動平均
・MD=TP-MAの平均偏差
※ TP = Typical Price , MA = Moving Average , MD = Moving Divergence

売買トレンドの天底の見極め

参照:EUR/USDチャート( DMM FX )

チャートのインジケータで、設定値は異なりますが、

  • 100%を越えたら、「買われすぎ」
  • -100%を越えたら、「売られすぎ」

と言う目線でトレンドの転換を判断する際に使用します。
(上のチャートでは、±200%)

設定値(%)の上限(天井と底)がないことも、他のオシレーターと違う点です。

また0の数値を基準として、

  • CCIが上に抜ける→買い
  • CCIが下に抜ける→売り

と判断するトレーダーも多いです。

例えば、ゴールドなどの大きなボラティリティがある相場では、上下数値を大きく推移するような相場もあります。

商品、通貨ペアのボラてティリティを把握しておくことで、CCIの期待値をより高めることができます。

ダイバージェンスの分析

ダイバージェンスとは、インジケーターと実際の相場の動きが逆に動く時のことです。

大きな変動(ボラティリティ)の動きがある場合に、発生しやすい転換シグナルです。

MACDなどでも、ダイバージェンスの分析はできますが、CCIの動きの方が信頼性が高い印象です。
(つまり、併用すればより信頼性高まりますね!)

先ほどと同じチャートで確認してみます。

参照:EUR/USDチャート( DMM FX )

上の図で、ダイバージェンスが起きている箇所に赤線を引きました。

チャートでは、安値を切り上げながら、価格は上向きに推移しているのに対し、CCIでは、その方向と逆行する形を形成しています。

その後に相場は大きく変動し、価格を大きく上昇させています。

この傾きの角度で、その後の変動は比例することが多いですね。

ダイバージェンスはあまり頻出する事は少ないですが、シグナルが出た場合大きく動きやすくなるので、常に頭に入れておくことがおすすめです!

その形は相場によりけりですが、一定の決まった形があるわけではありません。

トレンド相場、レンジ相場での発生でその後、実際に相場にどのような形として現れているか、過去検証してみると、見えてなかった発見ができることが多いです。

まとめ

今回は僕も使っているインジケーターの中でも、売買の強弱を測る分析方法についてご紹介しました。

オシレーターで、チャートの一定期間の数値、情報をもとにしているのかそれぞれ異なります。

わかりやすいポイントを抜粋してご紹介しましたが、相場に絶対はないので、相場に応じて機能する時としない時があります。

テクニカル分析に聖杯はありません。

システム的に自動売買ツールもこういった相場の数値をベースにしていますが、完璧なものはありませんよね。

自分のトレード手法に合ったもの、その状況に即した分析を瞬間的に採用できる(判断できる)経験値が必要です。

トレードは、リアルな経験でしか学べないと思います。

僕自身この記事を書いているタイミングでは、FXを初めてちょうど半年くらいになりました。

まだまだ使いこなせているとは言えませんが、優位性のあるポイントやツールを使いこなすことができるイメージは持てています。

まだまだトライアンドエラーの時期が続きますが、一度自分のテクニカル分析の振り返りになれれば幸いです!

それでは!

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